主 题：VAR模型的统计诊断
主讲人: 上海对外经贸大学91色情
刘永辉教授
主持人：91色情
马铁丰教授
北京时间：2025年9月29日（周一）上午10:00-12:00
地点: 光华校区明德楼312
主办单位：91色情
主讲人简介：刘永辉，上海对外经贸大学91色情
教授、博士生导师，国家社会科学基金重大项目首席专家。曾任上海对外经贸大学研究生院院长、学科建设办公室主任、统计与信息91色情
院长等职务。现任上海对外经贸大学商务大数据研究中心主任，教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会委员，商务部贸易数字化专家委员会委员，中国对外经济贸易统计学会副会长，中国管理科学与工程学会金融计量与风险管理研究会常务理事等。主持国家自然科学基金面上项目，国家社会科学基金一般项目和重大项目，海关总署决策咨询重大项目的研究。入选上海市人才发展资金计划。已在国内外重要学术期刊上发表学术论文100多篇, 出版专著4部，成果被《人大复印资料》《世界经济年鉴》收录或转载，40多篇论文被SCI收录。主持国家一流本科专业和国家一流本科课程建设，获得上海市优秀教学成果特等奖、宝钢教育基金会优秀教师奖、上海市课程思政教学名师、金融教育先进工作者和上海市育才奖等荣誉。
内容提要：向量自回归模型（VAR）由诺贝尔经济学奖获得者西姆斯提出，是经济、金融领域广泛使用的计量经济模型。VAR模型的估计、检验和诊断已得到深入研究。本报告介绍VAR模型统计诊断领域的一些进展。主要介绍贝叶斯框架下VAR模型的局部影响分析。在贝叶斯因子、φ散度和后验均值三种测度下，分别讨论先验扰动、方差扰动与数据扰动的诊断效果。数值实验和实证分析说明了该诊断方法的有效性和实用性。最后也简要介绍最近十年团队在时间序列模型的统计诊断领域所做的一些工作。
